上院委員会、米銀行危機をめぐり連邦規制当局に質問

火曜日は、3月初旬のシリコンバレー銀行破綻に関する米国上院初の公聴会が開催された。

米連邦準備制度理事会の有力当局者は、シリコンバレー銀行（SVB）が2021年11月の時点で特定された脆弱性に対処できず、同国史上最大規模の銀行破綻を引き起こしたと証言した。

米連邦準備制度理事会（FRB）で銀行監督を監督するマイケル・バー氏は火曜日、上院銀行委員会に出席し、今月初めにシリコンバレー銀行が破綻した原因となった状況について議論した。

バー氏は委員会で「これは銀行の不始末の典型的な事例だ」と述べた。

火曜日の会合は、シリコンバレー銀行が大幅な損失で国債の売却を余儀なくされたと発表した3月8日前後に始まった危機に関する最初の議会公聴会となった。 金利上昇による不足分を補う資金を調達したいと考えていた。

これらの販売は銀行取り付け騒ぎを引き起こし、顧客（多くはテクノロジーやベンチャーキャピタルのセクター）が資金を引き出しようと競い合った。

この取り付け騒ぎは、シルバーゲート銀行やシグネチャー銀行を含む他のいくつかの地方銀行の破綻と重なり、連邦政府はシリコンバレー銀行のような金融機関の預金を確保するために介入しなければならなかった。

「根本的にこの銀行が破綻したのは、経営陣が明らかな金利リスクと明らかな流動性リスクに適切に対処できなかったためだ。 金利リスクと流動性リスクが言及され、2021年11月から同社の監督当局によって強調された」とバー氏は火曜日の委員会で述べた。

「この暴露により、同社はショックに対して非常に脆弱になりました。そのショックは3月8日水曜日の夜に起こりました。」

バー氏は、連邦監督当局がシリコンバレー銀行をCAMELSスケール（連邦規制当局が銀行の全体的な健全性を評価するために使用する格付けシステム）で3点と評価しており、1点が最高点であると指摘した。

3 を超える評価は懸念があるとみなされます。 バー氏は、同行のスコアが3点だったことは「適切に管理されていなかった」ことを意味すると説明した。

同氏はさらに、「持ち株会社レベルでは、欠陥格付けを受けた」と付け加え、こうした格付けは通常は機密扱いとされると指摘した。

モンタナ州民主党のジョン・テスター氏は委員会で「規制当局は問題を認識していたようだが、誰も鉄槌を下さなかった」と述べた。

しかしバー氏は、連邦監督当局がシリコンバレー銀行に対し、暴落に至るまでの数年間に同社が直面した問題を認識させていたと主張した。

同氏はまた、危機発生前の数カ月にわたり同行に最高リスク管理責任者（CRO）がいなかったことを批判し、「明らかに、同社にCROを置かないのはひどいリスク管理だと思う」と語った。

それでも、連邦規制当局は委員会の委員会からの厳しい監視に直面しており、シリコンバレー銀行のような金融機関が何らかの介入なしになぜこれほど急速に破綻するのか疑問を呈した。

モンタナ州共和党のスティーブ・デインズ氏は、「シリコンバレー銀行、シグネチャーバンクの破綻、そして銀行セクター全体の混乱は、今日私たちが目の前にある政府機関を含む規制当局の失敗の直接の結果である」と主張した。

今月の銀行危機を受けて、進歩的な民主党のエリザベス・ウォーレン氏と保守的な共和党のリック・スコット氏という奇数組を含む数人の上院議員が、銀行規制当局に対する政府の監視強化を求めている。

ウォーレン氏とスコット氏は、銀行危機を「連邦準備制度の重大な失策と防止するための監督の欠如」と考えていることを受けて、先週、大統領に準備制度理事会に監察官を任命させるという共同提案を発表した。

ウォーレン氏は、今回の危機は「FRB当局者の失策や不正行為の責任を問う真に独立した監察長官の緊急の必要性を浮き彫りにした」と説明した。

マサチューセッツ州民主党はまた、共和党のドナルド・トランプ前大統領の下で可決された2018年の銀行規制緩和法案が3月の銀行破綻の一因となったと批判した。 この法律により、シリコンバレー銀行のような資産2,500億ドル未満の中堅銀行は、より厳しい規制監視を回避できるようになった。